Sistemas automatizados de trading

Autor: Laurens Bensdorp.

Si el libro anterior ("El trader de 30 minutos") era la introducción práctica, este libro es la ingeniería profunda detrás del método. Bensdorp lleva el concepto de sistematización al siguiente nivel, argumentando que el cerebro humano no está equipado para procesar la complejidad del mercado en tiempo real sin cometer errores emocionales.

Su premisa central es que no debes buscar "la estrategia perfecta", sino construir un "portafolio de estrategias".

Sus puntos fundamentales son:

• Diversificación de Estrategias, no solo de Activos: Esta es la joya del libro. Bensdorp explica que diversificar comprando diferentes acciones (Apple, Google, Tesla) no sirve si todas caen a la vez en una crisis. La verdadera seguridad viene de tener estrategias que funcionen de forma opuesta (no correlacionada).

• Cobertura para todo clima: El autor enseña a diseñar sistemas para los tres estados del mercado:

  • Tendencia alcista (Bull): Para capturar el crecimiento.

  • Tendencia bajista (Bear): Estrategias de venta en corto para ganar cuando todo se derrumba.

  • Lateral (Sideways): Estrategias de reversión a la media para cuando el mercado no va a ningún lado.

• La ventaja de la automatización: Al codificar las reglas en un software, eliminas el 100% del error humano, el miedo a apretar el gatillo y la codicia. El ordenador ejecuta sin dudar.

• Backtesting riguroso: Insiste en que nunca debes arriesgar un centavo en una idea que no haya sido probada con datos históricos de al menos 10 o 20 años. Si no funcionó en el pasado (matemáticamente), no tienes base para creer que funcionará hoy.

En esencia, el libro te enseña a dejar de ser un "operador" y convertirte en un gestor de un fondo de cobertura personal. Su objetivo es que tengas una curva de capital suave, donde las pérdidas de una estrategia sean cubiertas automáticamente por las ganancias de otra.